KD與基金操作分析

一般投資朋友學習技術分析，第一個接觸的指標通常是KD
KD有時候很準有時候不準，那到底準不準?
一般書上教的KD80以上死亡交叉賣出，20以下黃金交叉買進
你去試看看包準你輸一屁股

因為KD在日線上容易鈍化，交叉頻率太高，造成買賣成本過多
KD在日線上要搭配背離來使用勝算較高，不過這說起來"話頭長"
有興趣可以去看寰宇出版機械化交易新解技術指標進化論
這是我看過的書裡對KD解釋最好的一本

KD80以上死亡交叉賣出，20以下黃金交叉買進較適合運用在週線與月線層級
今天我們來看看運用簡單的月KD來操作基金績效如何?
首先我們選一檔D105統一大滿貫台股基金，每個月6號買賣
然後用加權指數月KD來做買賣決策
進出規則
1.當月KD50以下出現黃金叉叉進場，直到月KD50以上出現死亡叉叉賣出
2.當月KD50附近出現黃金叉叉進場，直到月KD出現死亡叉叉賣出

來看一下報酬率
我把定期定額跟單筆報酬率都用黃色標示出來
2001年那次報酬率比較差外其餘都還不錯

這個方式好處是持有時間不需太長約8-12個月可以獲利一次

持有的過程中報酬多數時間都是正報酬，感覺會舒服些~~

然後順便把之前介紹的方法，用要求報酬率8%回測分析一下

1.每月6號扣款5000

2.至少先扣18個月，這18個月不管獲利與否都持續扣款

3.要求報酬率每年10%，也就是扣兩年有20%獲利就出場，扣三年4個月有獲利33%就出場
(如果你想要周轉率快一點可以降低要求報酬率到8%，定期定額合理的報酬率為6%-10%)
4.出場後重新開始扣款

停利公式=報酬率 > 扣款次數(最少先扣18次)除以12乘以10% =>出場

最後定期定額終極操作法

1.先定期定額扣款(不要再問我定期定額什麼時候可以進場)

2.當月KD50以下或月KD50附近出現黃金叉叉，扣款金額加碼或單筆買進

3.當月KD50以上出現死亡叉叉全數賣出

4.重新開始定期定額扣款

目前符合進場條件的市場可以留意，拉丁美洲及中國

建議拉美基金:富達拉丁美洲ˋ富蘭克林拉丁美洲

中國基金:富達中國聚焦ˋ安本中國

等一個多頭循環後我們再來追蹤一下這幾檔績效